基金的量化什么意思？
基金量化交易是指通过量化策略来选取股票或者期货等标的进行投资，具体分为高频量化、择时量化和中长趋势量化。 量化交易策略一般分成三类：参数优化策略、统计套利策略和风险控制策略。其中参数优化策略又包括回归策略（线性）和非线性回归策略；统计套利策略包括相关性套利策略、统计显著性测试策略和大数定律检测策略等等；风险控制策略包括最小方差组合策略、最优止盈止损策略以及动态风险预算策略等等。 现在常见的量化策略可以分为高频量价策略、算法策略、统计模型策略、中低频量化策略等几类。 高频量化策略主要研究股票或者期货的日内或近端几天日内价格变动规律，通常以价格行为分析和计算机技术为主要手段，对市场流动性要求较高。
算法策略则是利用数学方法设计出最优化的选股或者择时模型，在满足一定的约束条件下求解使策略有效的模型参数。 统计模型策略是基于统计的方法建立模型并运用该模型进行预测，常用的有ARMA模型、BP神经网络、逻辑回归等。这类策略需要提供历史数据并且对初始值比较敏感。 中低频量化策略是介于高频与中长期量化之间的一类策略，具有较低的交易频率和较强的模型依赖特性。其研究对象可以是单个资产也可以是资产组合，可以是对冲策略也是非对冲策略。
其实无论是哪种量化策略，其核心都是通过对历史数据分析得到某种规律的呈现，然后再将这种呈现出规律的数据运用现代数理统计的方法构建模型并进行验证，最后形成可执行的投资决策。 所以从这个意义上说，只要能够给出历史数据，就可以尝试用量化策略进行预测未来。当然，数据的采集时间越长，样本越大，得出的策略效果越可靠。